TY - JOUR AU - Дедова, Мария Сергеевна AU - Малахов, Дмитрий Игоревич AU - Пильник, Николай Петрович PY - 2017/03/30 Y2 - 2024/03/28 TI - Измерение риска ликвидности системы кредитных организаций на примере банковской системы России JF - Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика JA - ЭКОНОМИКА VL - 33 IS - 1 SE - Финансовые рынки DO - 10.21638/11701/spbu05.2017.105 UR - https://economicsjournal.spbu.ru/article/view/936 SP - 078-103 AB - <p>Нехватка ликвидности в банковской сфере была одним из ключевых факторов развертывания последнего финансового кризиса, однако на данный момент авторам не известны показатели, позволяющие измерить риск ликвидности для банковской системы в целом. в настоящей статье предлагается индикатор, позволяющий измерить уровень достаточности ликвидных средств. Его построение основано на разделении счетов баланса банка на ликвидные и неликвидные на основе сопоставления статистики внутримесячных потоков и запасов на конец месяца. Показано, что для банковской системы РФ данный индикатор позволяет определить нестабильность системы, связанную с нехваткой ликвидности, а также является опережающим индикатором для кризисов банковской сферы 2008 и 2014 гг. Исследован вопрос об устойчивости распределения банков по данному индикатору во время кризисных явлений в российской экономике. в работе также продемонстрировано, что изменение временного горизонта определения ликвидности при расчете предложенного индикатора позволяет измерить не только риск текущей ликвидности, но и риск мгновенной ликвидности и качество фондирования.</p> ER -