Общий рынок электроэнергии ЕАЭС: эффекты для России

Александра Коломиец; Александр Курдин

doi:10.21638/spbu05.2022.403

Авторы

Александра Коломиец Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова https://orcid.org/0000-0002-3533-1147
Александр Курдин Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации;Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, МГУ имени М.В. Ломоносова,

DOI:

https://doi.org/10.21638/spbu05.2022.403

Аннотация

Интеграция экономического пространства ЕАЭС включает в себя мероприятия по созданию общего электроэнергетического рынка, однако теоретические и эмпирические научные исследования не позволяют однозначно говорить о положительных эффектах для всех участников такого интеграционного альянса. С одной стороны, полное и частичное объединение электроэнергетических рынков может приводить к снижению внутренних цен на электроэнергию; повышению надежности сетевого комплекса, расширению транзитных возможностей страны и т. д. Но на практике вопрос создания общего рынка электроэнергии стран ЕАЭС достаточно дискуссионный из-за ряда существующих нормативных и технических барьеров. Цель исследования заключается в идентификации последствий объединения оптовых рынков электроэнергии для российской стороны — как для потребителей, так и для производителей отрасли. С помощью модели авторегрессионного дробно-интегрированного скользящего среднего авторы показывают, что создание общего рынка электроэнергии стран ЕАЭС может быть преждевременным на текущем уровне технических возможностей и структуры национальных рынков. Полученная в результате моделирования прогнозная цена общего рынка превышает цену внутреннего оптового рынка России, что может вызвать диспаритет спроса и предложения внутреннего и общего рынка с последующим повышением цены для отечественных покупателей. Более того, такое соотношение фактической и прогнозной цен может снизить стимулы российских генераторов к повышению энергоэффективности в среднесрочном периоде. Таким образом, интеграционные эффекты от создания общего рынка электроэнергии не всегда могут быть положительны для всех сторон соглашения, а значит, общий выигрыш от снижения цен на электроэнергию в рамках такого соглашения требует сопоставления издержек и выгод агента, принимающего решение о вступлении в подобный альянс.

Ключевые слова:

оптовые рынки электроэнергии, интеграция энергетических систем, общий рынок электроэнергии ЕАЭС, биржевая торговля, отраслевое ценообразование, прогнозирование цен

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Библиографические ссылки

Литература/References

Гибадуллин, А. А., Пуляева, В. Н. и Ерыгин, Ю. В. (2019) ‘Функционирование региональных электроэнергетических комплексов в период их интеграции’, Мир экономики и управления, 19 (3),с. 73–85.

Динец, Д. и Сокольников, М. (2018) ‘Потенциал и факторы развития генерации электроэнергии в рамках концепции общего рынка электроэнергии в ЕАЭС’, Постсоветский материк, 3 (3),c. 142–149.

Золотова, И. Ю. и Дворкин, В. В. (2017) ‘Краткосрочное прогнозирование цен на российском оптовом рынке электроэнергии на основе нейронных сетей’, Проблемы прогнозирования, 6, c. 47–57.

Зорина, Т. Г. (2018) ‘Выбор оптимальной модели функционирования объединенной энергосистемы Республики Беларусь в условиях интеграции в нее БЕЛАЭС и формирования общего электро-энергетического рынка ЕАЭС’, в Шимов В. Н. (ред.) Научные труды Белорусского государственного экономического университета, БГЭУ, с. 217–224.

Колобов, О. Э. (2012) ‘Проблемы и перспективы завершения строительства единого рынка электроэнергии в Европейском союзе’, Вестник международных организаций: образование, наука, но-вая экономика, 7(3), с. 184–198.

Куссый, М. Ю. и Королев, О. Л. (2016) ‘Концептуальная модель определения цены на электроэнергию’, Научный вестник: финансы, банки, инвестиции, 4 (37), c. 147–151.

Лисин, Е. М., Стриелковски, В., Григорьева, А. Н. и Анисимова, Ю. А. (2013) ‘Современные подходы к разработке моделей рынков электроэнергии и исследованию влияния рыночной силы на конъюнктуру энергорынка’, Вектор науки Тольяттинского государственного университета, 1, c. 188–197.

Лисин, Е., Епифанов, В. и Масютин, С. (2018) ‘Экономические аспекты формирования объединенных электроэнергетических рынков’, Terra Economicus, 16 (3).

Маркаров, А. А. и Давтян, В. С. (2021) ‘Интеграция Армении в общий электроэнергетический рынок ЕАЭС: риски и возможности’, Геоэкономика энергетики, 14 (2), с. 124–138.

Щетинин, Е. Ю. (2008) ‘Методы моделирования и прогнозирования спотовых цен на электроэнергию’, Финансовая аналитика: проблемы и решения, 11, с. 78–83.

Cepeda, M. (2018) ‘Assessing cross-border integration of capacity mechanisms in coupled electricity markets’, Energy Policy, 119, pp. 28–40.

Chan, K. F. and Gray, P. (2006) ‘Using extreme value theory to measure value-at-risk for daily electricity spot prices’, International Journal of forecasting, 22 (2), pp. 283–300.

Chattopadhyay, D., Chitkara, P., Curiel, I. D. and Draugelis, G. (2020) ‘Cross-Border Interconnectors in South Asia: Market-Oriented Dispatch and Planning’, IEEE Access, 8, pp. 120361–120374.

Ciarreta, A. and Zarraga, A. (2010) ‘Economic growth-electricity consumption causality in 12 European countries: A dynamic panel data approach’, Energy policy, 38 (7), pp. 3790–3796.

Escribano, Á., Villaplana, Conde and Peña, J. I. (2002) Modeling electricity prices: international evidence, we022708, Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Economía.

Eser, P., Chokani, N. and Abhari, R. (2018) ‘Trade-offs between integration and isolation in Switzerland’s energy policy’, Energy, 150, pp. 19–27.

Goto, M. and Karolyi, G. A. (2004) ‘Understanding electricity price volatility within and across markets’, Dice Center Working Paper No. 2004–12.

Grote, F., Maaz, A., Drees, T. and Moser, A. (2015) ‘Modeling of electricity pricing in European market simulations’, in 12th International Conference on the European Energy Market (EEM), May 2015, pp. 1–5.

Hadsell, L., Marathe, A. and Shawky, H. A. (2004) ‘Estimating the volatility of wholesale electricity spot prices in the US’, The Energy Journal, 25 (4).

Higgs, H. and Worthington, A. C. (2005) ‘Systematic features of high-frequency volatility in Australian electricity markets: Intraday patterns, information arrival and calendar effects’, The Energy Journal, 26 (4).

Keles, D., Dehler-Holland, J., Densing, M., Panos, E. and Hack, F. (2020) ‘Cross-border effects in interconnected electricity markets — an analysis of the Swiss electricity prices’, Energy Economics, 90.

Knittel, C. R. and Roberts, M. R. (2001) ‘An empirical examination of deregulated electricity prices’, PWP–087, University of California Energy Institute. URL: http://www.ucei.berkeley.edu/ucei/pwrpubs/pwp087.html (дата обращения: 10.02.2022).

Koopman, S. J., Ooms, M. and Carnero, M. A. (2007) ‘Periodic seasonal Reg-ARFIMA-GARCH models for daily electricity spot prices’, Journal of the American Statistical Association, 102 (477), pp. 16–27.

Liu, K., Chen, Y. and Zhang, X. (2017) ‘An evaluation of ARFIMA (autoregressive fractional integral moving average) programs’, Axioms, 6 (2), p. 16.

Mukherjee, S., Das, M. and Debnath, P. (2021) ‘Cross Border Energy Transactions in India: Present and Future’, in 6th Asia Conference on Power and Electrical Engineering, April 2021, pp. 583–589.

Pollitt, M. G. (2019) ‘The European single market in electricity: an economic assessment’, Review of Industrial Organization, 55 (1), pp. 63–87.

Robinson, T. A. and Taylor, M. P. (1998) ‘Regulatory uncertainty and the volatility of regional electricity company share prices: the economic consequences of Professor Littlechild’, Bulletin of Economic Research,50 (1), pp. 37–46.

Weiss, O., Pareschi, G., Georges, G. and Boulouchos, K. (2021) ‘The Swiss energy transition: Policies to address the Energy Trilemma’, Energy Policy, 148, 111926 p.

Worthington, A. C. and Higgs, H. (2010) ‘Modelling spot prices in deregulated wholesale electricity markets: A selected empirical review’, Energy Studies Review, 17 (1).

Worthington, A., Kay-Spratley, A. and Higgs, H. (2005) ‘Transmission of prices and price volatility in Australian electricity spot markets: a multivariate GARCH analysis’, Energy Economics, 27 (2), pp. 337–350.