Совместный учет статистической и экспертной информации при прогнозировании временных рядов экономических показателей

  • Дмитрий Николаевич Колесов Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9 https://orcid.org/0000-0002-1763-0004
  • Никита Владимирович Котов Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9
  • Андрей Сергеевич Федоренко Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9

Аннотация

The article combines a statistical extrapolation method based on a spectral analysis of time series and a new forecasting method utilising non-metric, non-exact and non-complete expert information on alternatives’ probabilities in order to obtain more reliable estimates. The combined method proposed is approved by the forecasting of Russian corporate bonds market’s indices.

Ключевые слова:

эконометрика

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Биографии авторов

Дмитрий Николаевич Колесов, Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9

доцент, заведующий кафедрой экономической кибернетики

Никита Владимирович Котов, Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9

аспирант

Андрей Сергеевич Федоренко, Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9

аспирант

Литература

Литература на русском языке

Гренджер К., Хатанака М. Спектральный анализ временных рядов в экономике. М., 1972.

Евстратчик С. В. Прогнозирование временного ряда (на примере фондового индекса) // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Серия 5: Экономика. 2002. Вып. 4. С. 162–168.

Кобозева Е. Г., Федоренко Ф. С., Хованов Н. В. Оценка спектральной плотности сглаженного временного ряда в задачах выявления периодических составляющих экономических процессов // Материалы международной научной конференции «Экономическая наука: проблемы теории и методологии». Санкт-Петербург, 16–18 мая 2002 г. Секции 5–10. СПб., 2002. С. 125–127.

Колесов Д. Н., Федоренко А. С., Хованов Н. В. Выявление периодических компонент динамики корпоративных облигаций // Материалы международной научной конференции «Актуальные проблемы экономической науки и хозяйственной практики». Секции 5–12. СПб., 2004. С. 49–50.

Харкевич А. А. Спектры и анализ. М., 1962.

Хованов Н. В. Анализ и синтез показателей при информационном дефиците. СПб., 1996.


References in Latin Alphabet


Translation of references in Russian into English
Опубликован
2007-09-28
Как цитировать
Колесов, Д. Н., Котов, Н. В., & Федоренко, А. С. (2007). Совместный учет статистической и экспертной информации при прогнозировании временных рядов экономических показателей. Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика, (3), 093 - 101. извлечено от https://economicsjournal.spbu.ru/article/view/3895
Выпуск
Раздел
Эконометрика

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)