The combination of statistical information and expert appraisal for the forecasting of economic time-series

Authors

  • Дмитрий Николаевич Колесов St. Petersburg State University, 7–9, Universitetskaya nab., St. Petersburg, 199034, Russian Federation https://orcid.org/0000-0002-1763-0004
  • Никита Владимирович Котов St. Petersburg State University, 7–9, Universitetskaya nab., St. Petersburg, 199034, Russian Federation
  • Андрей Сергеевич Федоренко St. Petersburg State University, 7–9, Universitetskaya nab., St. Petersburg, 199034, Russian Federation

Abstract

The article combines a statistical extrapolation method based on a spectral analysis of time series and a new forecasting method utilising non-metric, non-exact and non-complete expert information on alternatives’ probabilities in order to obtain more reliable estimates. The combined method proposed is approved by the forecasting of Russian corporate bonds market’s indices.

Keywords:

economertics

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Дмитрий Николаевич Колесов, St. Petersburg State University, 7–9, Universitetskaya nab., St. Petersburg, 199034, Russian Federation

доцент, заведующий кафедрой экономической кибернетики

Никита Владимирович Котов, St. Petersburg State University, 7–9, Universitetskaya nab., St. Petersburg, 199034, Russian Federation

аспирант

Андрей Сергеевич Федоренко, St. Petersburg State University, 7–9, Universitetskaya nab., St. Petersburg, 199034, Russian Federation

аспирант

References

Литература на русском языке

Гренджер К., Хатанака М. Спектральный анализ временных рядов в экономике. М., 1972.

Евстратчик С. В. Прогнозирование временного ряда (на примере фондового индекса) // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Серия 5: Экономика. 2002. Вып. 4. С. 162–168.

Кобозева Е. Г., Федоренко Ф. С., Хованов Н. В. Оценка спектральной плотности сглаженного временного ряда в задачах выявления периодических составляющих экономических процессов // Материалы международной научной конференции «Экономическая наука: проблемы теории и методологии». Санкт-Петербург, 16–18 мая 2002 г. Секции 5–10. СПб., 2002. С. 125–127.

Колесов Д. Н., Федоренко А. С., Хованов Н. В. Выявление периодических компонент динамики корпоративных облигаций // Материалы международной научной конференции «Актуальные проблемы экономической науки и хозяйственной практики». Секции 5–12. СПб., 2004. С. 49–50.

Харкевич А. А. Спектры и анализ. М., 1962.

Хованов Н. В. Анализ и синтез показателей при информационном дефиците. СПб., 1996.


References in Latin Alphabet


Translation of references in Russian into English

Downloads

Published

2007-09-28

How to Cite

Колесов, Д. Н., Котов, Н. В., & Федоренко, А. С. (2007). The combination of statistical information and expert appraisal for the forecasting of economic time-series. St Petersburg University Journal of Economic Studies, (3), 093–101. Retrieved from https://economicsjournal.spbu.ru/article/view/3895

Issue

No. 3 (2007)

Section

Econometrics

License

Articles of the St Petersburg University Journal of Economic Studies are open access distributed under the terms of the License Agreement with Saint Petersburg State University, which permits to the authors unrestricted distribution and self-archiving free of charge.

Most read articles by the same author(s)