ОБЩИЙ ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

Авторы

  • Наталия Владимировна Калашникова ОАО Международный Банк Санкт-Петербурга

Аннотация

The paper concerns one of the approaches in contemporary asset pricing based on stochastic discount factor along with the generalized method of moments and conditioning information.

Ключевые слова:

ценообразование

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Биография автора

Наталия Владимировна Калашникова, ОАО Международный Банк Санкт-Петербурга

начальник отдела управления рисками

Библиографические ссылки

Литература на русском языке

Buraschi A., Jackwerth J. The Price of a Smile: Hedging and Spanninig in Option Markets//The Review if Financial Studies. 2001. Vol. 14. N 2. P. 495-527.

Gallant R., Hansen L., Tauchen G. Using Conditional Moments of Asset Payoffs to infer the Volatility if Inter-temporal Marginal Rates of Substitution//Journal of Econometrics. 1990. N 45. P. 141-179.

Hansen L. Large Sample Properties of Generalized Method of Moments Estimators//Econometrica. 1982. N 50. P. 1029-1054.

Hansen L., Richard S. The Role of Conditioning Information in Deducing Testable Restrictions Implied by Dynamic Asset Pricing Models//Econometrica. 1987. N 55. P. 587-613.

Harrison J., Kreps D. Martingales and Arbitrage in Multiperiod Securities Markets//Journal of Economic Theory. 1979. N 2. P. 381-408.

Ross S. A Simple Approach to the Valuating of Risky Streams // Journal of Business. 1978. N 51. Р. 453-475.

Ross S. A Simple Approach to the Valuating of Risky Streams. P. 453-475.

Dybvig P., Ingersoll Jr. Mean-Variance Theory in Complete Markets // Journal of Business. 1982. N 55. P. 233-251.

Ross S. The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing // Journal of Economic Theory. 1976. N 13. P. 341-360.


References in Latin Alphabet


Translation of references in Russian into English

Загрузки

Опубликован

29.12.2006

Как цитировать

Калашникова, Н. В. (2006). ОБЩИЙ ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ. Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика, (4), 146–150. извлечено от https://economicsjournal.spbu.ru/article/view/4406

Выпуск

№ 4 (2006)

Раздел

Краткие научные сообщения

Лицензия

Статьи журнала «Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика» находятся в открытом доступе и распространяются в соответствии с условиями Лицензионного Договора с Санкт-Петербургским государственным университетом, который бесплатно предоставляет авторам неограниченное распространение и самостоятельное архивирование.