ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ СТОИМОСТИ ОПЦИОНОВ

  • Мария Вячеславовна Коростелева Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9 https://orcid.org/0000-0002-5076-7192

Аннотация

This paper is devoted to the analysis of the methods of estimation of the European call option pricing bounds. The author considers the derivation of the option pricing bounds under the absence of risk-free assets, and analyses two methods of the derivation of the option pricing bounds under the risk-free assets. The method of the derivation of the option pricing bounds under the discrete time is considered.

Ключевые слова:

опцион

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Биография автора

Мария Вячеславовна Коростелева, Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9

кандидат экономических наук, доцент

Литература

Литература на русском языке

Бригхэм Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент. СПб., 1997. С. 148.

Коростелева М.В. Методы анализа рынка капитала. СПб., 2003. С. 31.

Крушвиц Л. Финансирование и инвестиции. Неоклассические основы теории финансов. СПб., 2000. С. 137.


References in Latin Alphabet

Black F., Scholes М. The Pricing of Options and Corporate Liabilities//Journal of Political Economy. 1973. N 81. May-June. P. 637-654.

Copeland Т.Е., Weston J.F. Financial Theory and Corporate Policy. Addison-Wesley, 1992. P. 115.

Merton R. Theory of Rational Option Pricing//Bell Journal of Economics and Management Science. Spring. 1973. P. 151.


Translation of references in Russian into English
Опубликован
2005-09-30
Как цитировать
Коростелева, М. В. (2005). ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ СТОИМОСТИ ОПЦИОНОВ. Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика, (3), 144 - 152. извлечено от https://economicsjournal.spbu.ru/article/view/4524
Выпуск
Раздел
Экономико-математическое моделирование