Оценка устойчивости показателей эффективности инвестиционного проекта с помощью метода Монте-Карло

  • Виктория Владимировна Холодкова Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9

Аннотация

Статья посвящена проблемам моделирования риска в условиях определенности на основании анализа чувствительности и метода Монте-Карло. Основной акцент сделан на особенностях методики проведения расчетов по методу Монте-Карло. Проведен сравнительный анализ результатов, полученных при моделировании по методу Монте-Карло и анализу чувствительности.

Ключевые слова:

инвестиционный проект, метод Монте-Карло, анализ чувствительности, оценка устойчивости инвестиционных показателей

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Биография автора

Виктория Владимировна Холодкова, Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9

кандидат экономических наук, доцент

Литература

Литература на русском языке

Воронцовский А. В. Управление рисками. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2005.

Glasserman P. Monte Carlo Methods in Financial Engineering. New York: Springer-Verlag, 2004.

Воронцовский А. В., Дикарев А. Ю., Ахобадзе Т. Д. Применение имитационного моделирования для обоснования инвестиционных программ в условиях неопределенности // Финансы и бизнес. 2009. № 3. С. 135–151.

Айвазян C. А., Афанасьев М. Ю., Афанасьев А. М. Оценка экономической эффективности мероприятий банка по рекламированию кредитных продуктов // Прикладная эконометрика. 2009. № 4. С. 46–59.

Ермаков С. М. Метод Монте-Карло и смежные вопросы. М.: Наука, 1975.

Айвазян С. А., Мхитарян В. С. Прикладная статистика и основы эконометрики: учеб. для вузов. М.: ЮНИТИ, 1998. 1022 с.

Волков И., Грачева М. Проектный анализ. М.: ЮНИТИ, 1998. 423 с.

Холодкова В. В. Определение оптимального периода использования инвестиций // Вестн. С.-Петерб. ун-та. 2001. Сер. 5: Экономика. Вып. 3. С. 131–135.


References in Latin Alphabet


Translation of references in Russian into English

Опубликован
2012-06-29
Как цитировать
Холодкова, В. В. (2012). Оценка устойчивости показателей эффективности инвестиционного проекта с помощью метода Монте-Карло. Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика, (2), 129 - 138. извлечено от https://economicsjournal.spbu.ru/article/view/2528
Выпуск
Раздел
Экономико-математическое моделирование