Evaluation of Stability of Investment Project Indices with the Monte Carlo Method

Authors

  • Виктория Владимировна Холодкова St. Petersburg State University, 7–9, Universitetskaya nab., St. Petersburg, 199034, Russian Federation

Abstract

The article deals with the problems of modeling risk in conditions of certainty on the basis of sensitivity analysis and Monte Carlo method. The main emphasis is made on the methodology of calculations by Monte Carlo. A comparative analysis of the results obtained with simulation by Monte Carlo methods and sensitivity analysis is done.

Keywords:

investment project, Monte Carlo simulation, sensitivity analysis, evaluation of stability of investment performance

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Виктория Владимировна Холодкова, St. Petersburg State University, 7–9, Universitetskaya nab., St. Petersburg, 199034, Russian Federation

кандидат экономических наук, доцент

References

Литература на русском языке

Воронцовский А. В. Управление рисками. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2005.

Glasserman P. Monte Carlo Methods in Financial Engineering. New York: Springer-Verlag, 2004.

Воронцовский А. В., Дикарев А. Ю., Ахобадзе Т. Д. Применение имитационного моделирования для обоснования инвестиционных программ в условиях неопределенности // Финансы и бизнес. 2009. № 3. С. 135–151.

Айвазян C. А., Афанасьев М. Ю., Афанасьев А. М. Оценка экономической эффективности мероприятий банка по рекламированию кредитных продуктов // Прикладная эконометрика. 2009. № 4. С. 46–59.

Ермаков С. М. Метод Монте-Карло и смежные вопросы. М.: Наука, 1975.

Айвазян С. А., Мхитарян В. С. Прикладная статистика и основы эконометрики: учеб. для вузов. М.: ЮНИТИ, 1998. 1022 с.

Волков И., Грачева М. Проектный анализ. М.: ЮНИТИ, 1998. 423 с.

Холодкова В. В. Определение оптимального периода использования инвестиций // Вестн. С.-Петерб. ун-та. 2001. Сер. 5: Экономика. Вып. 3. С. 131–135.


References in Latin Alphabet


Translation of references in Russian into English

Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5. Экономика. 2012. Вып. 2

Downloads

Published

2012-06-29

How to Cite

Холодкова, В. В. (2012). Evaluation of Stability of Investment Project Indices with the Monte Carlo Method. St Petersburg University Journal of Economic Studies, (2), 129–138. Retrieved from https://economicsjournal.spbu.ru/article/view/2528

Issue

No. 2 (2012)

Section

Mathematical models in economics

License

Articles of the St Petersburg University Journal of Economic Studies are open access distributed under the terms of the License Agreement with Saint Petersburg State University, which permits to the authors unrestricted distribution and self-archiving free of charge.

Most read articles by the same author(s)