Сравнение эконометрических и экспертных прогнозов динамики финансовых показателей

  • Светлана Васильевна Евстратчик Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9 https://orcid.org/0000-0003-1377-5676
  • Ольга Вадимовна Мегорская Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9

Аннотация

В статье на основе данных о курсе индекса ММВБ производится сопоставление прогнозов, построенных с помощью эконометрических моделей, и прогнозов, основанных на экспертных оценках. Исследуется вопрос, могут ли экспертные прогнозы оказаться точнее эконометрических в условиях резкого слома долгосрочных трендов, а также рассматривается, может ли агрегирование отдельных прогнозов повысить их точность. Анализируются принципы сравнения качества прогнозов на основе их статистических характеристик.

Ключевые слова:

прогнозирование, эконометрические модели, экспертные прогнозы, агрегирование прогнозов

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Биографии авторов

Светлана Васильевна Евстратчик, Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9

кандидат экономических наук, старший преподаватель

Ольга Вадимовна Мегорская, Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9

аспирантка

Литература

Литература на русском языке

Евстратчик С. В. Прогнозирование временного ряда (на примере фондового индекса) // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 5: Экономика. 2002. Вып. 4.

Конкурс «Прогноз индекса ММВБ» за 2008 год. URL: http://old.micex.ru/contest/ (дата обращения: 15.12.2010).

Щиголев Б.М. Математическая обработка наблюдений. М.: Наука, 1969.

Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент. СПб.: Экономическая школа, 1997.

Евстратчик С. В. Cравнительный анализ экономико-математических методов прогнозирования динамики показателей рынка ценных бумаг: автореф. дис. ... канд. экон. наук. СПб., 2005.

Колесов Д.Н., Михайлов М.В., Хованов Н.В. Оценка сложных финансово-экономических объектов с использованием системы поддержки принятия решений АСПИД-3W. СПб.: ОЦЭиМ, 2004.

Хованов К. Н., Хованов Н. В. Система поддержки принятия решений АСПИД-3W (Анализ и синтез показателей при информационном дефиците). Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 960087 от 22.03.1996. Российское агентство по правовой охране программ для ЭВМ, баз данных и типологии интегральных микросхем (РосАПО). М., 1996.


References in Latin Alphabet


Translation of references in Russian into English

Опубликован
2011-03-30
Как цитировать
Евстратчик, С. В., & Мегорская, О. В. (2011). Сравнение эконометрических и экспертных прогнозов динамики финансовых показателей. Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика, (1), 130 - 139. извлечено от https://economicsjournal.spbu.ru/article/view/2807
Выпуск
Раздел
Экономико-математическое моделирование