Использование стохастического алгоритма имитации для решения задачи формирования инвестиционных программ

Авторы

  • Тите Давидович Ахобадзе Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9

Аннотация

The article is devoted to the review of solving algorithms to the special problem of investment programs substantiation under a possibility of making decisions on investment projects realization to be postponed. It is proved that the task belongs to the NP-complete class, and one of stochastic imitation methods getting an approximate plan is considered. Results of experimental calculations allowing to compare an efficiency of the offered algorithm of problem solving with common algorithms are presented.

Ключевые слова:

investment programs, stochastic imitation algorithm, results of experimental calculations

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Биография автора

Тите Давидович Ахобадзе, Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9

аспирант, младший научный сотрудник

Библиографические ссылки

Литература на русском языке

Воронцовский А.В. Инвестиции и финансирование. СПб., 2003. 526 с.

Гэри М., Джонсон Д. Вычислительные машины и труднорешаемые задачи. М., 1982. 416 c.

Карп Р. М. Сводимость комбинационных задач // Кибернетический сборник: Новая серия. 1975. Вып. 12. С. 16–38.

Корбут А. А., Финкельштейн Ю. Ю. Дискретное программирование. М., 1969. 368 c.


References in Latin Alphabet

Aarts E. H. L., Korst J. H. M., Laarhoven van P. J. M. Simulated annealing. Local search in combinatorial optimization. Wiley, 1997. Р. 91–120.

Albach H. Investition und Liquiditat. Die Planung des optimalen Investitionsbudgets. Wiesbaden, 1962. 332 S.

Blohm H., Luder K. Investition: Schwachstelleanalyse des Investitionsbereichs und Investitionsrechnung. München, 1995. 372 S.

Kirkpatrick S., Gelatt C. D., Vecchi M. P. Optimization by simulated annealing // Science. New Series. 1983. Vol. 220. P. 671–680.

Landau D. P., Binder K. A guide to Monte Carlo simulations in statistical physics. Cambridge, 2005. 432 p. 10. Weingartner H. M. Mathematical programming and the analysis of capital budgeting problems. New Jersey, 1963. 200 p.


Translation of references in Russian into English

Загрузки

Опубликован

30.09.2009

Как цитировать

Ахобадзе, Т. Д. (2009). Использование стохастического алгоритма имитации для решения задачи формирования инвестиционных программ. Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика, (3), 148–153. извлечено от https://economicsjournal.spbu.ru/article/view/3426

Выпуск

№ 3 (2009)

Раздел

Краткие научные сообщения

Лицензия

Статьи журнала «Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика» находятся в открытом доступе и распространяются в соответствии с условиями Лицензионного Договора с Санкт-Петербургским государственным университетом, который бесплатно предоставляет авторам неограниченное распространение и самостоятельное архивирование.