Обобщенная задача стохастического управления инвестиционным портфелем

  • Сергей Анатольевич Вавилов Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9 https://orcid.org/0000-0002-6224-5279
  • Константин Юрьевич Ермоленко Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9

Аннотация

The problem of control of an investment portfolio including an arbitrary number of different types of securities and cash under the assumption that prices follow the stochastic process is under consideration in the paper. The presence of the multiplicative effect is theoretically proved and experimentally confirmed. This phenomenon can be explained by higher profits in comparison with those gained from independently controllable portfolios each containing only one definite type of securities. Possible risks and the effective method of risk management are discussed.

Ключевые слова:

стохастическое управление

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Биографии авторов

Сергей Анатольевич Вавилов, Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9

доктор физико-математических наук, профессор

Константин Юрьевич Ермоленко, Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9

кандидат экономических наук, старший преподаватель

Литература

Литература на русском языке

Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов: прогноз и управление. М., 1972.

Вавилов С. А., Ермоленко К. Ю. Метод определения одной интегральной характеристики для волатильностей в задаче управления инвестиционным портфелем // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 5: Экономика. 2005. Вып. 1. С. 114–124.

Вавилов С. А., Ермоленко К. Ю. Стохастические системы управления портфелем ценных бумаг // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 5: Экономика. 2003. Вып. 3. С. 113–122.

Гнеденко Б. В. Курс теории вероятностей. М., 1969. С. 341.


References in Latin Alphabet

Vavilov S. A. On the probability models to control the investor portfolio. In the book: Asymptotic methods in probability and statistics with applications. Boston; Basel; Berlin, 2001. P. 535–546.


Translation of references in Russian into English
Опубликован
2007-09-28
Как цитировать
Вавилов, С. А., & Ермоленко, К. Ю. (2007). Обобщенная задача стохастического управления инвестиционным портфелем. Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика, (3), 036 - 046. извлечено от https://economicsjournal.spbu.ru/article/view/3822
Выпуск
Раздел
Стохастические модели принятия решений