Применение метода квантификации нечисловых оценок вероятности для выбора оптимального портфеля ценных бумаг
Аннотация
A method based on a randomized quantification of non-numeric information on alternatives’ probabilities is developed. The method is used as a tool for a selection of securities portfolio, which takes into account numerical data on securities quotations along with non-numeric experts’ evaluation.
Ключевые слова:
выбор портфеля
Скачивания
Данные скачивания пока недоступны.
Библиографические ссылки
Литература на русском языке
Енюков И. С. Методы оцифровки неколичественных признаков // Алгоритмическое и программное обеспечение прикладного статистического анализа. М., 1980. С. 309–316.
Колесников Г. И., Федотов Ю. В., Хованов Н. В. Оценка вероятностей альтернатив развития фондового рынка в условиях дефицита числовой информации // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 10. 2005. Вып.2. С. 151–160.
Колмогоров А. Н. Основные понятия теории вероятностей. М.; Л., 1936.
Макашева Н. А. Еще раз о революции Дж. М. Кейнса (Опыт построения макроэкономической теории для экономики с неопределенностью) // Общественные науки и современность. 2006. № 2. С. 143–154.
Маршалл Дж., Бансал В. Финансовая инженерия. М., 1998.
Хованов Н. В. Математические основы теории шкал измерения качества. Л., 1982.
Хованов Н. В. Шкалирование ранжированных признаков управляемых коллективов // Математика и социология. Новосибирск, 1972. С. 168–175.
Хованов Н.В. Анализ и синтез показателей при информационном дефиците. СПб., 1996.
Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции. М., 1999.
References in Latin Alphabet
Barmish B., Lagoa C. The uniform distribution: a rigorous justification for its use in robustness analysis // Mathematical Control, Signals, Systems. 1997. Vol.10. P. 203–222.
Bateman B. Keynes’s Uncertain Revolution. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1996.
Evans R. The principle of minimal information // IEEE Transactions on Reliability. 1969. Vol. 18. P. 87–89.
Hovanov N. V., Yudaeva M. S., Kotov N. V. Event-Tree with randomized transition probabilities as a new tool for alternatives probabilities estimation under uncertainty // Proceedings of the Sixth International Scientific School «Modeling and Analysis of Safety and Risk in Complex Systems». SPb.: RAS, 2006. P. 118–125.
Keynes J. A Treatise on Probability. London: Macmillan, 1952 (First ed. 1921).
Koopman B. The axioms and algebra of intuitive probability // Annals of Mathematics. 1940. Vol. 41. P. 269–292.
Markowitz H. Foundations of portfolio theory // The Journal of Finance. 1991. Vol. 46. P. 469–477. P. 470.
Markowitz H. Portfolio Selection // The Journal of Finance. 1952. Vol. 7. P. 77–91.
Markowitz H. Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments. New York: Wiley, 1959.
Markowitz H., Perold A. Portfolio analysis with factors and scenarios // The Journal of Finance. 1981. Vol. 36. P. 871–877.
Rubinstein M. Markowitz’s «Portfolio Selection»: A Fifty-Year Retrospective // Journal of Finance. 2002. Vol. 57. P. 1041–1045. P. 1041.
Savage L. J. The Foundations of Statistics. New York: Wiley, 1954.
Translation of references in Russian into English
Загрузки
Опубликован
28.09.2007
Как цитировать
Колесников, Г. И., Хованов, Н. В., & Юдаева, М. С. (2007). Применение метода квантификации нечисловых оценок вероятности для выбора оптимального портфеля ценных бумаг. Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика, (3), 058–068. извлечено от https://economicsjournal.spbu.ru/article/view/3886
Выпуск
Раздел
Стохастические модели принятия решений
Лицензия
Статьи журнала «Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика» находятся в открытом доступе и распространяются в соответствии с условиями Лицензионного Договора с Санкт-Петербургским государственным университетом, который бесплатно предоставляет авторам неограниченное распространение и самостоятельное архивирование.
