Применение метода квантификации нечисловых оценок вероятности для выбора оптимального портфеля ценных бумаг

  • Геннадий Исаакович Колесников ОАО "Нортгаз", Российская Федерация, Ямало-Ненецкий Автономный Округ, Новый Уренгой, ул. Захаренкова, 11
  • Николай Васильевич Хованов Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9
  • Мария Сергеевна Юдаева Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9

Аннотация

A method based on a randomized quantification of non-numeric information on alternatives’ probabilities is developed. The method is used as a tool for a selection of securities portfolio, which takes into account numerical data on securities quotations along with non-numeric experts’ evaluation.

Ключевые слова:

выбор портфеля

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Биографии авторов

Геннадий Исаакович Колесников, ОАО "Нортгаз", Российская Федерация, Ямало-Ненецкий Автономный Округ, Новый Уренгой, ул. Захаренкова, 11

кандидат экономических наук, член совета директоров

Николай Васильевич Хованов, Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9

доктор физико-математических наук, профессор

Мария Сергеевна Юдаева, Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9

ассистент

Литература

Литература на русском языке

Енюков И. С. Методы оцифровки неколичественных признаков // Алгоритмическое и программное обеспечение прикладного статистического анализа. М., 1980. С. 309–316.

Колесников Г. И., Федотов Ю. В., Хованов Н. В. Оценка вероятностей альтернатив развития фондового рынка в условиях дефицита числовой информации // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 10. 2005. Вып.2. С. 151–160.

Колмогоров А. Н. Основные понятия теории вероятностей. М.; Л., 1936.

Макашева Н. А. Еще раз о революции Дж. М. Кейнса (Опыт построения макроэкономической теории для экономики с неопределенностью) // Общественные науки и современность. 2006. № 2. С. 143–154.

Маршалл Дж., Бансал В. Финансовая инженерия. М., 1998.

Хованов Н. В. Математические основы теории шкал измерения качества. Л., 1982.

Хованов Н. В. Шкалирование ранжированных признаков управляемых коллективов // Математика и социология. Новосибирск, 1972. С. 168–175.

Хованов Н.В. Анализ и синтез показателей при информационном дефиците. СПб., 1996.

Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции. М., 1999.


References in Latin Alphabet

Barmish B., Lagoa C. The uniform distribution: a rigorous justification for its use in robustness analysis // Mathematical Control, Signals, Systems. 1997. Vol.10. P. 203–222.

Bateman B. Keynes’s Uncertain Revolution. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1996.

Evans R. The principle of minimal information // IEEE Transactions on Reliability. 1969. Vol. 18. P. 87–89.

Hovanov N. V., Yudaeva M. S., Kotov N. V. Event-Tree with randomized transition probabilities as a new tool for alternatives probabilities estimation under uncertainty // Proceedings of the Sixth International Scientific School «Modeling and Analysis of Safety and Risk in Complex Systems». SPb.: RAS, 2006. P. 118–125.

Keynes J. A Treatise on Probability. London: Macmillan, 1952 (First ed. 1921).

Koopman B. The axioms and algebra of intuitive probability // Annals of Mathematics. 1940. Vol. 41. P. 269–292.

Markowitz H. Foundations of portfolio theory // The Journal of Finance. 1991. Vol. 46. P. 469–477. P. 470.

Markowitz H. Portfolio Selection // The Journal of Finance. 1952. Vol. 7. P. 77–91.

Markowitz H. Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments. New York: Wiley, 1959.

Markowitz H., Perold A. Portfolio analysis with factors and scenarios // The Journal of Finance. 1981. Vol. 36. P. 871–877.

Rubinstein M. Markowitz’s «Portfolio Selection»: A Fifty-Year Retrospective // Journal of Finance. 2002. Vol. 57. P. 1041–1045. P. 1041.

Savage L. J. The Foundations of Statistics. New York: Wiley, 1954.


Translation of references in Russian into English
Опубликован
2007-09-28
Как цитировать
Колесников, Г. И., Хованов, Н. В., & Юдаева, М. С. (2007). Применение метода квантификации нечисловых оценок вероятности для выбора оптимального портфеля ценных бумаг. Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика, (3), 058 - 068. извлечено от https://economicsjournal.spbu.ru/article/view/3886
Выпуск
Раздел
Стохастические модели принятия решений

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)