Измерение риска ликвидности системы кредитных организаций на примере банковской системы России
Аннотация
Нехватка ликвидности в банковской сфере была одним из ключевых факторов развертывания последнего финансового кризиса, однако на данный момент авторам не известны показатели, позволяющие измерить риск ликвидности для банковской системы в целом. в настоящей статье предлагается индикатор, позволяющий измерить уровень достаточности ликвидных средств. Его построение основано на разделении счетов баланса банка на ликвидные и неликвидные на основе сопоставления статистики внутримесячных потоков и запасов на конец месяца. Показано, что для банковской системы РФ данный индикатор позволяет определить нестабильность системы, связанную с нехваткой ликвидности, а также является опережающим индикатором для кризисов банковской сферы 2008 и 2014 гг. Исследован вопрос об устойчивости распределения банков по данному индикатору во время кризисных явлений в российской экономике. в работе также продемонстрировано, что изменение временного горизонта определения ликвидности при расчете предложенного индикатора позволяет измерить не только риск текущей ликвидности, но и риск мгновенной ликвидности и качество фондирования.
банковская система России, активы, пассивы, коэффициент оборачиваемости, дюрация, кризис
Скачивания
Литература
References in Latin Alphabet
Translation of references in Russian into English
Статьи журнала «Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика» находятся в открытом доступе и распространяются в соответствии с условиями Лицензионного Договора с Санкт-Петербургским государственным университетом, который бесплатно предоставляет авторам неограниченное распространение и самостоятельное архивирование.