Модель определения резерва по долгосрочному личному страхованию

Аннотация

Для выполнения обязательств перед клиентами страховая организация формирует страховые резервы. От точности их определения зависят платежеспособность и финансовая устойчивость страховщика. Для обеспечения адекватности сформированного по отдельному договору страхового резерва принятым обязательствам необходимо его формирование по реальной норме доходности, отвечающей за размещение средств этого резерва. В статье предлагается использовать актуарные модели с конечным числом состояний, на основе которых строится модель страхового резерва. Особенностью представленной модели является также использование для расчета конкретного значения резерва системы диф ференциальных уравнений Тиле. Специфика условий разных договоров долгосрочного личного страхования определяет множество соответствующих актуарных моделей. Полученные на основе теоретических моделей результаты могут быть использованы для решения ряда практических задач, в том числе для случаев применения подвижных шкал нормы доходности при размещении страховых резервов.

Ключевые слова:

долгосрочное страхование, резервы по долгосрочному личному страхованию, модель с конечным числом состояний