Многосекторная модель динамического стохастического общего экономического равновесия российской экономики

Сергей Михайлович Иващенко

doi:10.21638/11701/spbu05.2016.310

Авторы

Сергей Михайлович Иващенко Санкт-Петербургский экономико-математический институт РАН, Российская Федерация, 191187, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, 1 https://orcid.org/0000-0002-4248-7430

DOI:

https://doi.org/10.21638/11701/spbu05.2016.310

Аннотация

В статье разработана многосекторная модель динамического стохастического общего экономического равновесия (ДСОЭР), делящая производство на 5 секторов: 1)добыча полезных ископаемых; 2) обрабатывающие производства; 3) производство и распределение электроэнергии, газа и воды; 4) торговля, транспорт и связь; 5) другое. Параметры модели оценены по 29 рядам российской статистики. Модель демонстрирует высокое качество прогнозов вне выборки, превосходящее показатели авторегрессионных моделей. Рассчитаны последствия снижения экспортных цен, ограничения доступности внешних займов, ужесточения денежной политики, а также роста государственных расходов. Библиогр. 18 назв. Ил. 5. Табл. 1.

Ключевые слова:

ДСОЭР, DSGE, отрасли, прогнозы вне выборки

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Библиографические ссылки

Литература на русском языке

Дробышевский С., Полбин А. Декомпозиция динамики макроэкономических показателей РФ на основе DSGE–модели // Экономическая политика. 2015. Т. 10, № 2. С. 20–42.

Иващенко С. М. Динамическая стохастическая модель общего экономического равновесия с банковским сектором и эндогенными дефолтами фирм // Журнал Новой экономической ассоциации. 2013. № 3 (19). С. 27–50.

Иващенко С. М. ДСОЭР-модель России с 5 секторами // Ec-01/15, Препринт Европейского университета в Санкт-Петербурге, факультет экономики, 2015. URL: http://www.eu.spb.ru/images/ec_dep/wp/Ec-01_15.pdf p.1-25

(дата обращения: 10.10.15).

References in Latin Alphabet

Adolfson M., Linde J., Villani M. Forecasting Performance of an Open Economy DSGE Model // Econometric Reviews. 2007. Vol. 26 (2–4). P. 289–328.

Blanchard O., Kahn C. M. The Solution of Linear Difference Models under Rational Expectations // Econometrica. 1980. Vol. 48, N 5. P. 1305–1311.

Canova F. Methods for Applied Macroeconomic Research. Princeton: Princeton University Press, 2007. P. 1–512.

Carvalho C., Lee J. W. Sectoral price facts in a sticky-price model // Staff Reports from Federal Reserve Bank of New York, 2011. N 495. P. 1–53.

O’Doherty J., Tol R. An Environmental Input-Output Model for Ireland // The Economic and Social Review, 2007. Vol. 38, issue 2. P. 157–190.

Lee J. W. Heterogeneous Households in a Sticky Price Model // Departmental Working Papers from Rutgers University. Department of Economics. No 2010-01. P. 1–46.

Lombardo G., Ravenna F. The size of the tradable and non-tradable sectors: Evidence from input–output tables for 25 countries // Economics Letters, 2012. Vol. 116, issue 3. P. 558–561.

Lucas R. E. Econometric Policy Evaluation: A Critique // Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy. 1976. Vol. 1, issue 1. P. 19–46.

Malakhovskaya O., Minabutdinov A. Are commodity price shocks important? A Bayesian estimation of a DSGE model for Russia // International Journal of Computational Economics and Econometrics. 2014. Vol. 4, issue 1/2. P. 148–180.

Negro M. del, Schorfheide F. DSGE Model-Based Forecasting // Staff Reports from Federal Reserve Bank of New York. 2012. N 554. P. 1–95.

Ojeda J., Parra-Polania J., Vargas C. Natural-Resource Booms, Fiscal Rules and Welfare in a Small Open Economy // Borradores de Economia from Banco de la Republica de Colombia, 2014. N 807. P. 1–32.

Rubaszek M., Skrzypczynski P. On the Forecasting Performance of a Small-Scale DSGE Model // International Journal of Forecasting. 2008. Vol. 24, N 3. P. 498–512.

Rudolf B., Zurlinden M. A compact open economy DSGE model for Switzerland // Economic Studies from Swiss National Bank, N 2014-08. P. 1–64.

Schmitt-Grohe S., Uribe M. Solving dynamic general equilibrium models using a second-order approximation to the policy function // Journal of Economic Dynamics and Control, 2004. Vol. 28(4). P. 755–775.

Tovar C. DSGE Models and Central Banks // Economics — The Open-Access, Open-Assessment E-Journal, 2009. Vol. 3. P. 1–31.

Translation of references in Russian into English

Drobyshevskii S., Polbin A. Dekompozitsiia dinamiki makroekonomicheskikh pokazatelei RF na osnove DSGE–modeli [Decomposition of the Structural Shocks Contribution to the Russian Macroeconomic Indicators Dynamics on the Basis of the DSGE Model]. Ekonomicheskaia politika [Economic Policy], 2015, vol. 10, no. 2, pp. 20–42. (In Russian)

Ivashchenko S. M. Dinamicheskaia stokhasticheskaia model’ obshchego ekonomicheskogo ravnovesiia s bankovskim sektorom i endogennymi defoltami firm [Dynamic Stochastic General Equilibrium Model with Banks and Endogenous Defaults of Firms]. Zhurnal Novoi ekonomicheskoi assotsiatsii [Journal of the New Economic Association], 2013, no. 3 (19)

, pp. 27–50. (In Russian)

Ivashchenko S. M. DSOER-model’ Rossii s 5 sektorami [DSGE model of Russia with 5 industries]. No Ec-01/15, Working Papers from European University at St. Petersburg, Department of Economics, 2015. Available at: http://www.eu.spb.ru/images/ec_dep/wp/Ec-01_15.pdf p.1-25 (accessed: 10.10.15). (In Russian)

Adolfson M., Linde J., Villani M. Forecasting Performance of an Open Economy DSGE Model. Econometric Reviews, 2007, vol. 26 (2–4), pp. 289–328.

Blanchard O., Kahn C. M. The Solution of Linear Difference Models under Rational Expectations. Econometrica, 1980, vol. 48, no. 5, pp. 1305–1311.

Canova F. Methods for Applied Macroeconomic Research. Princeton, Princeton University Press, 2007, pp. 1–512.

Carvalho C., Lee J. W. Sectoral price facts in a sticky-price model. Staff Reports from Federal Reserve Bank of New York, 2011, no. 495, pp. 1–53.

O’Doherty J., Tol R. An Environmental Input-Output Model for Ireland. The Economic and Social Review, 2007, vol. 38, issue 2, pp. 157–190.

Lee J. W. Heterogeneous Households in a Sticky Price Model. Departmental Working Papers from Rutgers University. Department of Economics. No 2010-01, pp. 1–46

Lombardo G., Ravenna F. The size of the tradable and non-tradable sectors: Evidence from input–output tables for 25 countries. Economics Letters, 2012, vol. 116, issue 3, pp. 558–561.

Lucas R. E. Econometric Policy Evaluation: A Critique. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 1976, vol. 1, issue 1, pp. 19–46.

Malakhovskaya O., Minabutdinov A. Are commodity price shocks important? A Bayesian estimation of a DSGE model for Russia. International Journal of Computational Economics and Econometrics, 2014, vol. 4, issue 1/2, pp. 148–180.

Negro M. del, Schorfheide F. DSGE Model-Based Forecasting. Staff Reports from Federal Reserve Bank of New York, 2012, no. 554, pp. 1–95.

Ojeda J., Parra-Polania J., Vargas C. Natural-Resource Booms, Fiscal Rules and Welfare in a Small Open Economy. Borradores de Economia from Banco de la Republica de Colombia, 2014, no. 807, pp. 1–32.

Rubaszek M., Skrzypczynski P. On the Forecasting Performance of a Small-Scale DSGE Model. International Journal of Forecasting, 2008, vol. 24, no. 3, pp. 498–512.

Rudolf B., Zurlinden M. A compact open economy DSGE model for Switzerland. Economic Studies from Swiss National Bank, no. 2014-08, pp. 1–64.

Schmitt-Grohe S., Uribe M. Solving dynamic general equilibrium models using a second-order approximation to the policy function. Journal of Economic Dynamics and Control, 2004, vol. 28(4), pp. 755–775.

Tovar C. DSGE Models and Central Banks. Economics — The Open-Access, Open-Assessment E-Journal, 2009, vol. 3, pp. 1–31.