Построение траекторий развития экономики на основе аппроксимации условий стохастических моделей экономического роста

  • Алексей Владимирович Воронцовский Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9 https://orcid.org/0000-0001-6473-1951
  • Людмила Федоровна Вьюненко Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9 https://orcid.org/0000-0002-9741-3949

Аннотация

В статье рассматриваются возможности построения расчетных траекторий макроэкономических показателей, полученных в режиме имитации на основе дискретной аппроксимации условий стохастической модели экономического роста. Сформулированы условия стохастической модели роста. Выполнены расчеты в режиме имитации на условных примерах, которые показывают, во-первых, что при отсутствии случайных переменных возможно построение аппроксимирующих траекторий макроэкономических показателей, меняющих свои тенденции на определенном периоде; во-вторых, что при построении аппроксимирующих траекторий с учетом приращений винеровских случайных процессов в режиме имитации может быть обеспечена устойчивость средних расчетных траекторий изменения макроэкономических показателей. На основе данных Скандинавских стран показано определенное соответствие фактических изменений ВВП и объемов потребления и средних расчетных траекторий рассматриваемых показателей; при этом траектории фактического роста макроэкономических показателей располагаются в пределах 95%-ного доверительного интервала, определяемого по результатам имитации, который может быть сужен при преобразовании исходных уравнений модели. Полученные результаты существенно зависят от условий рассматриваемой стохастической модели роста и требуют дальнейшего анализа. Библиогр. 37 назв. Ил. 12. Табл. 3

Ключевые слова:

стохастические модели экономического роста, приращения винеровских случайных процессов, дискретная аппроксимация условий стохастической модели роста, статистическое моделирование, средние расчетные траектории роста макроэкономических показателей, доверительные интервалы

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Биографии авторов

Алексей Владимирович Воронцовский, Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9

доктор экономических наук, профессор

Людмила Федоровна Вьюненко, Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9

канд. физ.-мат. наук, доцент

Литература

Айвазян C. А., Афанасьев М. Ю., Афанасьев А. М. Оценка экономической эффективности мероприятий банка по рекламированию кредитных продуктов // Прикладная эконометрика. 2009. № 4. C. 46–59.

Барро Р. Дж., Сала-и-Мартин X. Экономический рост / пер. с англ. М.: БИНОМ Лаборатория знаний. 2010. 824 с.

Воронцовский А. В. Некоторые проблемы теории и моделирования макроэкономических рисков // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Серия 5: Экономика. 2005. Вып. 1. С. 101–113.

Воронцовский А. В. Современные подходы к моделированию экономического роста // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 5. Экономика. 2010. Вып. 3. С. 105–119.

Воронцовский А. В., Дикарев А. Ю. Прогнозирование макроэкономических показателей в режиме имитации на основе стохастических моделей экономического роста // Финансы и Бизнес. 2013. № 2. С. 33–51.

Вьюненко Л. Ф. Особенности применения квазивероятностных методов в экономических расчетах // Обозрение прикладной и промышленной математики. 2009. Т. 16, вып. 3. C. 453.

Джекел П. Применение методов Монте-Карло в финансах / пер. с англ. М.: Интернет-трейдинг, 2004. 256 с.

Ермаков С. М. Метод Монте-Карло в вычислительной математике. СПб., 2009. 192 с.

Моделирование экономического роста в условиях современной экономики / под ред. А. В. Воронцовского. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2011. 284 с.

Шараев Ю. В. Теория экономического роста. М.: Изд. дом «Государственный университет — Высшая школа экономики», 2006. 254 с.

Abel A. B. Optimal Investment under Uncertainty // American Economic Review. 1983. Vol. 73. P. 228–233.

Abel A. B. A Stochastic Model of Investment, Marginal and the Market Value of the Firm // International Economic Review. 1985.Vol. 26. P. 305–322.

Abel A. B., Eberly J. A Unified Model of Investment under Uncertainty // American Economic Review. 1994. Vol. 84. P. 1369–1384.

Frankel M. The Production Function in Allocation and Growth: a Synthesis // American Economic Review. 1962. Vol. 52. P. 996–1022.

Gangopadhyay P., Chatterji M. Economics of globalization. Aldershot: Ashgate Publishing, 2005. 500 p.

Griliches Z. Issues in Assessing the Contribution of Research and Development to Productivity Growth // Bell Journal of Economics. 1979. Vol. 10. P. 92–116.

Hartman R. C. The Effects of Price and Cost Uncertainty on Investment // Journal of Economic Theory. 1972. Vol. 5. P. 258–266.

Jentzen A., Kloeden P. E. Overcoming the Order Barrier in the Numerical Approximation of Stochastic Partial Differential Equations with Additive Space-time Noise // Proceeding of the Royal Society London. Mathematical, physical & engineering science. 2009a. N 2102. P. 649–667.

Jentzen A., Kloeden P. E. The Numerical Approximation of Stochastic Partial Differential Equations // Milan Journal of Mathematics. 2009b. Vol. 77. P. 205–244.

Jentzen A., Kloeden P. E., Neuenkirch A. Pathwise Approximation of Stochastic Differential Equations on Domains: Higher Order Convergence Rates without Global Lipschitz Coefficients // Numerische Mathematik. 2009c. Vol. 112. P. 41–64.

Kloeden P., Platen E. Numerical Solution of Stochastic Differential Equations. 3 ed. Berlin; Heidelberg: Springer, 1999. 632 p.

Lucas R. E. Jr., Prescott E. C. Investment Under Uncertainty // Econometrica. 1971. Vol. 39, N 5. P. 659–681.

Lucas R. E. Jr. On the Mechanics of Economic Development // Journal of Monetary Economics. 1988. Vol. 22. P. 3–42.

Merton R. C. Lifetime Portfolio Selection under Uncertainty: The Continuous Time Case // Review of Economics and Statistics. 1969. Vol. 51. P. 247–257.

Merton R. C. Optimum Consumption and Portfolio Rules in a Continuous–Time Model // Journal of Economic Theory. 1971. Vol. 3. P. 373–413.

Merton R. C. Continuous–Time Finance. Cambridge, MA: Blackwell Publishers, 1990. XIX+732 p.

Pindyck P. C. Adjustment Costs, Uncertainty and the Behavior of the Firm // The American Economic Review. 1982. Vol. 72, N 3. P. 415–427.

Romer P. Increasing Returns and Long-Ran Growth // Journal of Political Economy. 1986. Vol. 94. P. 1002–1037.

Samuelson P. A. Lifetime Portfolio Selection by Dynamic Stochastic Programming // Review of Economics and Statistics. 1969. Vol. 51. P. 239–246.

Salvatore D. Introduction to International Economics: International Student Version. 3 ed. New York: Wiley, 2012. 466 p.

Stigliz J. Globalization and its Discontents. London: Penguin Books, 2002. XXII, 288 р.

Turnovsky St. J. Methods of Macroeconomic Dynamics. 2 ed. Cambridge, MA: MIT Press, 2000. 670 p.

Turnovsky St. J. Macroeconomic Policies, Growth and Welfare in a Stochastic Economy // International Economic Review. 1993. Vol. 34. P. 953–981.

Turnovsky St. J. Optimal Tax Policy in a Stochastically Growing Economy // Japanese Economic Review. 1995. Vol. 46 (2). P. 125–147.

Waelde K. Production Technologies in Stochastic Continuous Time Models // Journal of Economic Dynamics & Control, 2011. Vol. 35. P. 616–622.

Мировая экономика [сайт]. URL: http://www.ereport.ru/stat.php?razdel=country&count=finland;

http://www.ereport.ru/stat.php?razdel=country&count=norway (дата обращения: 13.05.14).

Макроэкономические исследования [сайт]. URL: http://www.be5.biz/makroekonomika/consumption_expenditure/consumption_expenditure_finland.html;

Опубликован
2014-09-30
Как цитировать
Воронцовский, А. В., & Вьюненко, Л. Ф. (2014). Построение траекторий развития экономики на основе аппроксимации условий стохастических моделей экономического роста. Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика, (3), 123 - 147. извлечено от https://economicsjournal.spbu.ru/article/view/1901
Выпуск
Раздел
Экономико-математическое моделирование

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

1 2 > >>