Применение стохастических кооперативных игр при обосновании инвестиционных проектов

Авторы

  • Павел Владимирович Конюховский Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9

Аннотация

В работе рассматривается одно из возможных направлений развития математических методов, основанных на аппарате классических кооперативных игр с трансферабельной полезностью. Предлагаемая модификация заключается в вводе допущения о том, что значения характеристической функции игры являются случайными величинами. При исследовании свойств стохастических кооперативных игр основное внимание уделено возможным подходам к определению понятия супераддитивности. Одно из наиболее вероятных направлений практического использования математических моделей, построенных на базе стохастических кооперативных игр, — исследование закономерностей реализации инвестиционных проектов, как правило, с интернациональным составом участников.

Ключевые слова:

теория игр, крупные инвестиционные проекты, стохастическая кооперативная игра, супераддитивность, делёж

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Биография автора

Павел Владимирович Конюховский, Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9

доктор экономических наук, профессор

Библиографические ссылки

Литература на русском языке

Мулен Э. Кооперативное принятие решений: аксиомы и модели. М., 1991.

Парилина Е. М. Устойчивая кооперация в стохастических играх // Математическая теория игр и ее приложения. 2010. Т. 2, вып. 3. С. 21–40.

Печерский С. Л., Яновская Е. Б. Кооперативные игры: решения и аксиомы. СПб.: Изд-во Европ. ун-та в С.-Петербурге, 2004.


References in Latin Alphabet

Amir R. Stochastic games in economics: The lattice-theoretic approach / eds A. Neyman and S. Sorin // Stochastic Games and Applications. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 2003. Vol. 570. Chapter 29. P. 443–453.

Baranova E. M., Petrosjan L. A. Cooperative Stochastic Games in Stationary Strategies // Game theory and Applications. Nova Science Publishers. 2006. Vol. 11. P. 7–17.

Dutta P. A Folk Theorem for Stochastic Games // Journal of Economic Theory. 1995. Vol. 66. P. 1–32.

Haller H., Lagunoff R. Genericity and Markovian Behavior in Stochastic Games // Econometrica. 2000. Vol. 68, N 5. P. 1231–1248.

Herings P. J.-J., Peeters R. J. A. P. Stationary Equlibria in Stochastic Games: Structure, Selection, and Computation // Journal of Economic Theory. 2004. Vol. 118, N 1. P. 32–60.

Liu J., David H. A. Quantiles of Sums and Expected Values of Оrdered Sums // Austral Journal Statist. 1989. Vol. 31 (3). P. 469–474.

Watson R., Gordon L. On Quantiles of Sums // Austral Journal Statist. 1986. Vol. 28 (2). P. 192–199.

Yeung D. W. K., Petrosyan L. A. Cooperative Stochastic Differential Games. Springer, 2006.


Translation of references in Russian into English

Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5. Экономика. 2012. Вып. 4

Загрузки

Опубликован

28.12.2012

Как цитировать

Конюховский, П. В. (2012). Применение стохастических кооперативных игр при обосновании инвестиционных проектов. Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика, (4), 134–143. извлечено от https://economicsjournal.spbu.ru/article/view/2651

Выпуск

№ 4 (2012)

Раздел

Экономико-математическое моделирование

Лицензия

Статьи журнала «Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика» находятся в открытом доступе и распространяются в соответствии с условиями Лицензионного Договора с Санкт-Петербургским государственным университетом, который бесплатно предоставляет авторам неограниченное распространение и самостоятельное архивирование.