Санкт-Петербургский парадокс и его значение для экономической теории

Андрей Алексеевич Кудрявцев

Авторы

Андрей Алексеевич Кудрявцев Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9 https://orcid.org/0000-0001-7722-8044

Аннотация

Статья посвящена Санкт-Петербургскому парадоксу, которому в сентябре 2013 г. исполняется 300 лет. Он сыграл ключевую роль в развитии нескольких научных сфер, особенно в области экономической теории (прежде всего, теории ожидаемой полезности, принципа убывающей предельной полезности и ряда других гипотез и теорий), а также финансового моделирования. Хотя многие авторы на протяжении долгих лет дискуссии не осознавали экономического содержания данной проблемы, они предложили ряд подходов, которые имели и до сих пор имеют решающее значение для формирования современной точки зрения на принятие экономических решений в условиях неопределенности. Особую важность при этом играют приложения на финансовых рынках, связанные с обоснованием тех или иных финансовых операций.

Ключевые слова:

Санкт-Петербургский парадокс, ожидаемая полезность, предельная полезность, финансовое моделирование

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Биография автора

Андрей Алексеевич Кудрявцев, Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9

доктор экономических наук, доцент

Библиографические ссылки

Литература на русском языке

Ватник П. А. Даниил Бернулли — экономист // Финансы и бизнес. 2008. № 2. С. 188–194.

Нейман Дж. фон, Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. М.: Наука, 1970. 707 с.

Шумпетер Й. История экономического анализа. СПб.: Экономическая школа, 2001. 1664 с.

References in Latin Alphabet

Aase K. On St. Petersburg paradox // Scandinavian Actuarial Journal. 2001. N 1. P. 69–78.

Arrow K. J. Alternative approaches to the theory of choice in risk-taking situations // Econometrica. 1951. Vol. 19, N 4. P. 404–437.

Band V. Heft 4. S. 459–485 (Английский перевод: Menger K. The role of uncertainty in economics // Essays in Mathematical Economics in Honor of Oskar Morgenstern. Princeton, NJ: Princeton university press, 1967. P. 211–231).

Bernoulli D. Specimen theoriae novae de mensura sortis // Commentarii academiae imperialis petropolitanae. 1738. T. V. P. 175–192 (Русский перевод: Бернулли Д. Опыт новой теории измерения жребия // Теория потребительского спроса. СПб.: Экономическая школа, 1993. С. 11–27).

Brito D. L. Becker’s theory of the allocation of time and the St. Petersburg paradox // Journal of Economic Theory. 1975. Vol. 10. P. 123–126.

Bru B., Bru M.-F., Chung K. L. Borel et la martingale de Saint-Pétersbourg // Revue d’histoire des mathématiques. 1999. Vol. 5. P. 181–247.

Buffon G.-L. de. Essai d’arithmétique morale // Euvres complètes. T. XV. Paris: Verdière et Ladrange, 1829. P. 338–447.

Czuber E. Wahrscheinlichkeitsrechnung und ihre Anwendung auf Fehlerausgleichung, Statistik und Lebensversicherung. 2. Aufl. 1. Band. Leipzig: Tuebner, 1908. 410 S.

Daston L. J. D’Alambert’s critique of probability theory // Historia mathematica. 1979. Vol. 6. P. 259– 279.

Daston L. J. Probabilistic expectation and rationality in classical probability theory // Historia mathematica. 1980. Vol. 7. P. 234–260.

Durand D. Growth stocks and St. Petersburg paradox // The Journal of Finance. 1957. Vol. 12, N 3. P. 348–363.

Handbook of utility theory. Vol. 1. Dordrecht: Kluwer, 1998. 684 p.

Kelly J. L. A new interpretation of information rate // The Bell system technical journal. 1956. Vol. 35, N 4. P. 917–926.

Keynes J. M. A Treatise on Probability. London: MacMillan and Co., 1921. 466 p.

Markowitz H. M. Portfolio selection: efficient diversification of investment. New York: Wiley, 1959. 344 p.

Menger K. Das Unsicherheitsmoment in der Wertlehre // Zeitschrift für Nationalökonomie. 1934.

Monmort P. R. de. Essay d’analyse sur les jeux de hazard. Seconde ed. Paris: Jacque Quillau, Imprieur-Juré-Libraire de l’Université, 1713. 416 p.

Neugebauer T. Moral impossibility in the Petersburg paradox: a literature survey and experimental evidence // LSF Research Working Paper Series. 2010. N 10–14. P. 1–43.

Pantaleone M. Contributo alla teoria del riparto delle spese pubbliche // Scritti varii di Economia. Milano; Palermo; Napoli: Libraio della R. Casa, 1940. P. 54–57.

Peters O. The time resolution of the St. Petersburg paradox // Philosophical Transactions of the Royal Society. Ser. A. 2011. Vol. 369. P. 4913–4931.

Robertson R. M. Jevons and his precursors // Econometrica. 1951. Vol. 19, N 3. P. 229–249.

Samuelson P. A. St. Petersburg paradoxes: defanged, dissected and historically described // Journal of Economic Literature. 1977. Vol. 15. P. 24–55.

Sauermann H., Selten R. Zur Entwicklung der experimentellen Wirtschaftsforschung // Beiträge zur Experimentellen Wirtschaftsforschung. Tübingen: Paul Siebeck, 1967. S. 1–8.

Spiess O. Zur Vorgeschichte des Petersburger Problems // Die Werke von Jakob Bernoulli. Bd. 3. Basel: Birkhäuser Verlag, 1975. 585 S.

Székely G. J., Richards D. The St. Petersburg paradox and the crash of high-tech stocks in 2000 // The American Statistician. 2004. Vol. 58, N 3. P. 225–231.

Thorp E. The Kelly criterion in blackjack sports betting and the stock market // Handbook of Asset and Liability Management. Vol. 1. Elsevier, 2007. Ch. 9. P. 385–428.

Timerding H. E. Die Bernoullische Wertetheorie // Zeitschrift für Mathematik und Physik. 1902. Bd. 47. S. 321–354.

Todhunter I. A History of the mathematical theory of probability. From the time of Pascal to that of Laplace. Cambridge: MacMillan and Co., 1865. 624 p.

Weber Ch. E. The St. Petersburg paradox: a resolution for impatient risk seekers // International ad- vances in economic research. 1998. Vol. 4. P. 367–373.

Weirich P. The St. Petersburg gamble and risk // Theory and Decision. 1984. Vol. 17. P. 193–202.

Translation of references in Russian into English