Модели Бюльманна и Бюльманна–Штрауба с альтернативной структурой зависимости

  • Андрей Алексеевич Кудрявцев Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9 https://orcid.org/0000-0001-7722-8044

Аннотация

Структура зависимости в моделях Бюльманна и Бюльманна–Штрауба традиционно связана с предпосылкой об условной независимости. Хотя было несколько попыток обобщить указанные модели, до сих пор не исследовался вопрос об общих требованиях к существованию решения с учетом качества данных в традиционной форме среднего взвешенного. В статье обсуждается влияние различных форм зависимости на подобное решение. Также приведены два набора альтернативных предпосылок и связанные с ними решения. Для обоих подходов модели Бюльманна и Бюльманна–Штрауба являются частными случаями.

Ключевые слова:

квадратичный критерий, ковариационная матрица, механизм влияния прошлых данных на прогноз, наилучшая линейная байесовская оценка

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Биография автора

Андрей Алексеевич Кудрявцев, Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9

кандидат экономических наук, доцент

Литература

Литература на русском языке

Кудрявцев А. А. Лекции по оценке премий для краткосрочных видов страхования. Часть 3. Учет качества данных. СПб.: Европейский ун-т в С.-Петербурге, 2008.


References in Latin Alphabet

Bühlmann H. Experience rating and credibility // ASTIN Bulletin. 1967. Vol. 4. N 3. P. 199–207.

Bühlmann H., Gisler A. A course in credibility theory and its applications. Berlin at al.: Springer, 2005.

Bühlmann H., Straub E. Glaubwürdigkeit für Schadensätze // Mitteilungen der Vereinigung schweizerischer Versicherungsmathematiker. 1970. Vol. 70. P. 111–133.

Denuit M. et al. Actuarial theory for dependent risks: measures, orders and models. New York: Wiley, 2005.

Frees E. W., Wang P. Copula credibility for aggregate loss models // Insurance: Mathematics and Economics. 2006. Vol. 38. N 2. P. 360–373.

Frees E. W., Wang P. Credibility using copulas // North American Actuarial Journal. 2005. Vol. 9. N 2. P. 31–48.

Kaas R. et al. Modern actuarial risk theory — using R: 2nd ed. Berlin: Springer, 2008.

Klugman S. A., Panjer H. H., Willmot G. E. Loss models: from data to decisions: 3rd ed. New York: Wiley, 2008.

Norberg R. Credibility Theory // Encyclopedia of actuarial science. Vol. 1. Chichester, UK: Wiley, 2004. P. 398–406.

Purcaru O., Denuit M. Dependence in dynamic claims frequency credibility models // ASTIN Bulletin. 2003. Vol. 33. N 1. P. 23–40.

Wen L.-M., Wang W., Yu X.-L. Credibility models with error uniform dependence // Journal of East China Normal University (Natural Science). 2009. Vol. 5. P. 118–137.


Translation of references in Russian into English

Опубликован
2010-12-30
Как цитировать
Кудрявцев, А. А. (2010). Модели Бюльманна и Бюльманна–Штрауба с альтернативной структурой зависимости. Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика, (4), 076 - 087. извлечено от https://economicsjournal.spbu.ru/article/view/3143
Выпуск
Раздел
Финансы, кредит, страхование

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)