Модели Бюльманна и Бюльманна–Штрауба с альтернативной структурой зависимости

Авторы

  • Андрей Алексеевич Кудрявцев Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9 https://orcid.org/0000-0001-7722-8044

Аннотация

Структура зависимости в моделях Бюльманна и Бюльманна–Штрауба традиционно связана с предпосылкой об условной независимости. Хотя было несколько попыток обобщить указанные модели, до сих пор не исследовался вопрос об общих требованиях к существованию решения с учетом качества данных в традиционной форме среднего взвешенного. В статье обсуждается влияние различных форм зависимости на подобное решение. Также приведены два набора альтернативных предпосылок и связанные с ними решения. Для обоих подходов модели Бюльманна и Бюльманна–Штрауба являются частными случаями.

Ключевые слова:

квадратичный критерий, ковариационная матрица, механизм влияния прошлых данных на прогноз, наилучшая линейная байесовская оценка

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Биография автора

Андрей Алексеевич Кудрявцев, Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9

кандидат экономических наук, доцент

Библиографические ссылки

Литература на русском языке

Кудрявцев А. А. Лекции по оценке премий для краткосрочных видов страхования. Часть 3. Учет качества данных. СПб.: Европейский ун-т в С.-Петербурге, 2008.


References in Latin Alphabet

Bühlmann H. Experience rating and credibility // ASTIN Bulletin. 1967. Vol. 4. N 3. P. 199–207.

Bühlmann H., Gisler A. A course in credibility theory and its applications. Berlin at al.: Springer, 2005.

Bühlmann H., Straub E. Glaubwürdigkeit für Schadensätze // Mitteilungen der Vereinigung schweizerischer Versicherungsmathematiker. 1970. Vol. 70. P. 111–133.

Denuit M. et al. Actuarial theory for dependent risks: measures, orders and models. New York: Wiley, 2005.

Frees E. W., Wang P. Copula credibility for aggregate loss models // Insurance: Mathematics and Economics. 2006. Vol. 38. N 2. P. 360–373.

Frees E. W., Wang P. Credibility using copulas // North American Actuarial Journal. 2005. Vol. 9. N 2. P. 31–48.

Kaas R. et al. Modern actuarial risk theory — using R: 2nd ed. Berlin: Springer, 2008.

Klugman S. A., Panjer H. H., Willmot G. E. Loss models: from data to decisions: 3rd ed. New York: Wiley, 2008.

Norberg R. Credibility Theory // Encyclopedia of actuarial science. Vol. 1. Chichester, UK: Wiley, 2004. P. 398–406.

Purcaru O., Denuit M. Dependence in dynamic claims frequency credibility models // ASTIN Bulletin. 2003. Vol. 33. N 1. P. 23–40.

Wen L.-M., Wang W., Yu X.-L. Credibility models with error uniform dependence // Journal of East China Normal University (Natural Science). 2009. Vol. 5. P. 118–137.


Translation of references in Russian into English

Загрузки

Опубликован

30.12.2010

Как цитировать

Кудрявцев, А. А. (2010). Модели Бюльманна и Бюльманна–Штрауба с альтернативной структурой зависимости. Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика, (4), 076–087. извлечено от https://economicsjournal.spbu.ru/article/view/3143

Выпуск

№ 4 (2010)

Раздел

Финансы, кредит, страхование

Лицензия

Статьи журнала «Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика» находятся в открытом доступе и распространяются в соответствии с условиями Лицензионного Договора с Санкт-Петербургским государственным университетом, который бесплатно предоставляет авторам неограниченное распространение и самостоятельное архивирование.

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)