Моделирование резерва по страхованию жизни при наличии положительной обратной связи

  • Андрей Алексеевич Кудрявцев Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9 https://orcid.org/0000-0001-7722-8044
  • Анна Андреевна Вдовина Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9

Аннотация

Классическая модель резерва по страхованию жизни основана на определенных предположениях о поведении процентных ставок. В частности, предпосылка об их постоянстве является достаточно популярной. В данной статье рассматриваются более широкие предпосылки, учитывающие зависимость ставки от размера инвестируемых средств. Чем больше резерв, тем лучше возможности для его инвестирования, что может отражаться в более высоких ставках. Получены и проанализированы формулы для оценки резерва, обобщающие классический подход.

Ключевые слова:

резервы по страхованию жизни, дифференциальное уравнение Тиле, переменная интенсивность начисления процента

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Биографии авторов

Андрей Алексеевич Кудрявцев, Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9

кандидат экономических наук, доцент

Анна Андреевна Вдовина, Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9

ассистент

Литература

Литература на русском языке

Бауэрс Н. Актуарная математика / Пер. с англ. М.: Янус-К, 2001. 656 с.

Валдайцев С. В. Оценка интеллектуальной собственности. М.: Экономика, 2009. 471 с.

Кудрявцев А. А. Демографические основы страхования жизни. СПб.: Институт страхования, 1998. 237 с.

Мельников А. В. О единстве количественных методов расчетов в финансах и страховании // Труды МИАН. 2002. Т. 237. С. 57–79.


References in Latin Alphabet

Booth P. et al. Modern Actuarial Theory and Practice. London: Chapman&Hall/CRC, 1999. 716 p.

Elton E.J. et al. Modern Portfolio Theory and Investment Management: 7th ed. Hoboken: Wiley, 2007. 728 p.

Understanding Actuarial Management: the actuarial control cycle / Ed. by C. Bellis, J. Shepherd and R. Lyon. Sydney: Institute of Actuaries of Australia, 2003. 462 p.


Translation of references in Russian into English

Опубликован
2010-09-30
Как цитировать
Кудрявцев, А. А., & Вдовина, А. А. (2010). Моделирование резерва по страхованию жизни при наличии положительной обратной связи. Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика, (3), 057 - 065. извлечено от https://economicsjournal.spbu.ru/article/view/3105
Выпуск
Раздел
Финансы, кредит, страхование

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)