Моделирование резерва по страхованию жизни при наличии положительной обратной связи

Аннотация

Классическая модель резерва по страхованию жизни основана на определенных предположениях о поведении процентных ставок. В частности, предпосылка об их постоянстве является достаточно популярной. В данной статье рассматриваются более широкие предпосылки, учитывающие зависимость ставки от размера инвестируемых средств. Чем больше резерв, тем лучше возможности для его инвестирования, что может отражаться в более высоких ставках. Получены и проанализированы формулы для оценки резерва, обобщающие классический подход.

Ключевые слова:

резервы по страхованию жизни, дифференциальное уравнение Тиле, переменная интенсивность начисления процента